Σύμφωνα με πληροφορίες το πένθος οφείλεται στην απώλεια της μητέρας της πρώτης του συζύγου Αναστασίας Σδούγκου, η οποία πέθανε το 2018.
Ο Πύρρος Δήμας και η Αναστασία Σδούγκου έχουν αποκτήσει μαζί 3 παιδιά τον Βίκτωρα την Ελένη και τη Μαρία.
Ο Πύρρος Δήμας δέχεται τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκατοντάδων φίλων του από την αθλητισμό και την πολιτική.
